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基本期权交易指南

CCI 商品通道指标



基本設定 台指期 60 min K 回測週期 2001/1~2013/12/31 交易成本 1200

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CCI(Commodity Channel Index顺势指标)指标及其发明人Donald Lambert的前世今生

quantLearner 于 2019-04-08 15:48:55 发布 1410 收藏 1

Donald Lambert是谁

CCI(Commodity Channel Index)由Donald Lambert开发,并于1980年公布在《Commodities 》杂志,也就是现在的《Future》杂志。有幸找到当年发表的文章《Commodity Channel Index: Tool for Trading Cyclic Trends》。有兴趣的可以发给大家看看。

唐纳德·蓝伯特最初开发CCI是为了识别期货市场周期性转折( cyclical turns),但后来此指标也被成功应用于股市、指数ETF等。

CCI(Commodity Channel Index)指标

C C I = T y p i c a l P r i c e − S i m p l e M o v i n g A v e r a g e 0.015 ∗ M e a n D e v i a t i o n CCI = \frac C C I = 0 . 0 1 5 ∗ M e a n D e v i a t i o n T y p i c a l P r i c e − S i m p l e M o v i n g A v e r a g e ​

其中tp:
Typical Price = p h i g h + p l o w + p c l o s e 3 CCI 商品通道指标 >=+p_+p_>>> Typical Price = 3 p h i g h ​ + p CCI 商品通道指标 l o w ​ + p c l o s e ​ ​

CCI 商品通道指标

就是愛現 ~ 程式交易

2014年2月17日 星期一

CCI 商品通道指標 (程式碼)

商品通道指標又叫CCI指標,其英文全稱為“Commodity Channel Index”,是由美國股市分析家唐納德·藍伯特(Donald Lambert)所創造的,是一種重點研判股價偏離度的股市分析工具。

一、CCI指標的原理
CCI指標是唐納德·藍伯特於上世紀80年代提出的,是一種比較新穎的技術指標。 它最早是用於期貨市場的判斷,後運用於股票市場的研判,並被廣泛使用 。與大多數單一利用股票的收盤價、開盤價、最高價或最低價而發明出的各種技術分析指標不同, CCI指標是根據統計學原理,引進價格與固定期間的股價平均區間的偏離程度的概念,強調股價平均絕對偏差在股市技術分析中的重要性,是一種比較獨特的技術分析指標。

CCI指標是專門衡量股價是否超出常態分佈範圍,屬於超買超賣類指標的一種,但它與其他超買超賣型指標又有自己比較獨特之處。像大多數超買超賣型指標都有“0——100”上下界限,因此,它們對待一般常態行情的研判比較適用,而對於那些短期內暴漲暴跌的股票的價格走勢時,就可能會發生指標鈍化的現象。而C CI指標卻是波動於正無窮大到負無窮大之間,因此不會出現指標鈍化現象,這樣就有利於投資者更好地研判行情,特別是那些短期內暴漲暴跌的非常態行情。
二、CCI指標的計算方法
和其他技術分析指標一樣,由於選用的計算周期不同,CCI指標也包括日CCI指標、周CCI指標、年CCI指標以及分鐘CCI指標等很多種類型。經常被用於股市研判的是日CCI指標和周CCI指標。雖然它們計算時取值有所不同,但基本方法一樣。

第一種計算過程如下:
CCI(N日)=(TP-MA)÷MD÷0.015
其中,TP=(最高價+最低價+收盤價)÷3

CCI指標區間的判斷
1、當CCI指標從下向上突破﹢100線而進入非常態區間時,表明股價脫離常態而進入異常波動階段,中短線應及時買入,如果有比較大的成交量配合,買入信號則更為可靠。
2、當CCI指標從上向下突破﹣100線而進入另一個非常態區間時,表明股價的盤整階段已經結束,將進入一個比較長的尋底過程,投資者應以持幣觀望為主。
3、當CCI指標從上向下突破﹢100線而重新進入常態區間時,表明股價的上漲階段可能結束,將進入一個比較長時間的盤整階段。投資者應及時逢高賣出股票。
4、當CCI指標從下向上突破﹣100線而重新進入常態區間時,表明股價的探底階段可能結束,又將進入一個盤整階段。投資者可以逢低少量買入股票。
5、當CCI指標在﹢100線——﹣100線的常態區間運行時,投資者則可以用KDJ、CCI等其他超買超賣指標進行研判

本篇也利用CCI 搭配 真實區間 (ATR) 應用,對歷史資料作一回測
基本設定 台指期 日K 回測週期 2001/1~2013/12/31 交易成本 1200



基本設定 台指期 60 min K 回測週期 2001/1~2013/12/31 交易成本 1200

測試程式碼(日K)
Inputs: CCI_Len(10),UpBand(100),DnBand(100),ATR_Len(10),ATR_Ratio(1.5),Stop_Ratio(2.0),NBarL(20),CCI 商品通道指标 NBarS(20),TradeStopLoss(0.03),TradeProfit(0.05);

Var:AveTR(0),Ubuy(0),Usell(0),BuyStop(0),SellStop(0);
Var:VarL1(0),VarS1(0),EntCondL(false),EntCondS(false);
Var: IsBalanceDay(False),MP(0),PF(0),PL(0);

PF = AvgPrice*TradeProfit ;
PL = AvgPrice*TradeStopLoss ;

< Entry prices >
Ubuy = Close[1] + ATR_Ratio * AveTR;
Usell = Close[1] - ATR_Ratio * AveTR;

< Entry and exit conditions >
VarL1 = CCI(CCI_Len);
VarS1 = CCI(CCI_Len);
EntCondL = VarL1 > UpBand;
EntCondS = VarS1 < -DnBand;

If EntCondL then Buy next bar at Ubuy stop;
If EntCondS then Sell next bar at Usell stop;

If MP > 0 then begin
If BarsSinceEntry = 0 CCI 商品通道指标 then begin
BuyStop = EntryPrice - Stop_Ratio * AveTR;
end;

If BarsSinceEntry >= NBarL then ExitLong next bar at market;
ExitLong next bar at BuyStop stop;
end;

If MP < 0 then begin
If BarsSinceEntry = 0 then begin
SellStop = EntryPrice + Stop_Ratio * AveTR;
end;

If BarsSinceEntry >= NBarS then ExitShort next bar at market;
ExitShort next bar at SellStop stop;
end;

如何在Raceoption上利用CCI指标获利

如何在Raceoption上利用CCI指标获利

如何在Raceoption上利用CCI指标获利

将CCI附加到图表的两个步骤

自然,您必须先登录。 然后,选择指示器的图标(1)。 搜索CCI(2),然后单击它。 您将在价格图表下方看到指标。 它会以绿线的形式出现,并且会在-200到200之间波动。

如何在Raceoption上利用CCI指标获利

将CCI周期从默认的20更改为14

您可以更改CCI的期限。 为此,只需单击指示器窗口右上角的笔图标。 您会看到左侧设置侧边栏将出现。 在这里,您可以更改CCI线的周期,宽度和颜色。 我们建议将时间段从默认的20更改为14。这将使CCI线对价格行为的反应更快。 但是不要过低,因为您会收到太多错误信号。

商品渠道指数通常在-200到200之间。但是,它可以超出这些极限。 如果价格超过200,则表明市场超买。 价格应该很快开始下降。 如果价格超过-200,则意味着市场超卖,因此价格将上涨。

在Raceoption平台上与CCI进行交易

如何在Raceoption上利用CCI指标获利

CCI方向与超买和超卖区域

CCI的第一种交易方法是观察超卖和超买区域。 您知道,当绿线超过100时,市场已超买。当CCI线在下行时越过100线时,肯定是时候卖出。 在相反的情况下,这意味着当CCI指标超过-100从而使市场超卖时,您会注意到绿线在其上涨中越过-100的那一刻,便进入了买入位置。

如何在Raceoption上利用CCI指标获利

差异性对于捕捉价格方向的变化非常有用

使用CCI指标的另一种方法是寻找差异。 在上面的图表上,您可以注意到,价格在一个方向上前进,而商品通道指数在相反的方向上前进。 这就是差异,它告诉您趋势肯定会改变。

振荡的商品通道指数指标是技术分析中使用的综合工具。 它可以提高您在Raceoption上的交易结果。 但首先,请在练习帐户上尝试一下。 让我们了解最新情况。 请使用下面的评论部分。