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最全50ETF期权策略解析

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最全50ETF期权策略解析

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50ETF期权和300ETF期权知识集锦(上篇)

做好行权准备,基本上而言,就是买卖双方要做好一手交钱一手交货的准备。

上交所50ETF期权

wqfhenanxc 于 2018-12-13 15:08:47 发布 6357 收藏 2

合约编码:上交所合约编码为8位数字,ETF期权合约从10000001起按顺序对新挂牌合约进行编排,股票期权合约从20000001起按顺序进行编排,改编码唯一,不复用。

合约交易代码:共17位,包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。

合约简称:20个字符,与合约交易代码相对应,是对期权合约要素的简要说明。例如“50ETF购12月2200”最全50ETF期权策略解析 ,“50ETF”代表合约标的的证券简称,“购”代表认购期权,“12月”代表合约的到期时间为2018年12月份,“2200”代表合约的行权价格为2.20元,即这一合约简称代表的是上证50ETF在2018年12月到期、行权价格为2.20元的认购期权合约。

备兑开仓策略:Covered Option,是指投资者在拥有标的证券(含当日买入)的基础上,卖出相应的认购期权(百分之百现券担保,不需现金保证金),即通过备兑开仓增加备兑持仓头寸。这种策略适合那些已经持有股票,但不看好股票短期走势,又不愿卖出股票的投资者,利用卖出认购期权来获得权利金,以降低股票的持仓成本。如果股票价格果然如预期没有上涨,则卖出的期权不会被行权,该投资者持股数不会变化。但是如果股票价格出现了大幅上涨,则期权买方会要求行权,该投资者将被迫以约定价格卖出股票,但即便如此,由于约定价格一般较高,投资者也是愿意接受的。

期权保险策略,又称保护性买入认沽策略,是指投资者在已经拥有标的证券、或者买入标的证券的同时,买入相应数量的认沽期权。该策略的成本等于股票的购买成本加上认沽期权的权利金支出成本。由于在保护性买入认沽策略中,认沽期权为买入持仓,即权利仓,投资者只有权利,没有义务,因此在采用保护性买入认沽策略时,不需要缴纳现金保证金,也不会面临强行平仓风险。通常情况下,大家习惯把这一策略理解为“为手中持有的股票购买保险”,这也是期权为现货投资者管理投资风险的最常用策略之一。

期权根据其价值的不同,分为实值期权,平值期权和虚值期权三种。

实值期权(InThe Money,缩写ITM,也称价内期权),是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格高于标的证券的市场价格的状态。

平值期权(AtThe Money,缩写ATM,也称等价期权),是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。

虚值期权(Outof The Money,缩写OTM,也称价外期权),是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格,或者认沾期权的行权价格低于标的证券的市场价格的状态。或者认沽期权的行权价格高于标的证券的市场价格的状态。

上交所对期权投资者设置了严格的准入门槛,对其资金、资历和资格均有一定要求。投资者参与个股期权交易需经过专门的培训,通过相应的专业知识测试。此外,上交所对投资者进行分级管理制度,根据投资者的投资经验、专业知识、财务状况、风险偏好等综合情况,将投资者分为三级,并设置相应的交易权限:一级投资者在持有股票时可进行备兑开仓和保险策略交易,对二级投资者增加买入开仓权限,对三级投资者进一步增加卖出开仓。

新浪财经50ETF期权和上交所300ETF期权行情接口

陆子野 已于 2022-08-13 20:08:44 修改 27204 收藏 49

1、获得当前有哪几个月份的合约

2、获得某个月份合约的到期日和剩余天数

大家调用的时候把年和月改成上面第一个接口返回的年和月,例如2019年4月就是date=2019-04 ,结果示例如下, expireDay字段为到期日,remainderDays字段为剩余天数

8、期权分时线数据接口

9、期权日K线数据接口

10、期权最近5个交易日的分时线数据接口

50ETF及股票期权原始行情数据 (从2018-04至2020-06).每日原始实盘行情数据,包括每个合约的开盘、最高、最低、收盘及行权价格、持仓、交易量等数据,特别包括希腊值及风险参数(delta/gamma/theta/rho)等值。 数据格式为bson/json(适用mongodb数据库)。 以上数据作为量化分析实验使用,不得作为其他用途。本人不承担如果数据缺失或错误带来的个人损失。

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上期CTP期权接口API开发服务是一款上期CTP期权API开发服务期货接口开发包,南华期货面向高端专业机构,提供内外盘统一的行情交易API接口,已与POBO、风软等主流软件成功对接,标志API接口商业应用正式启动,服务专业机构,提供具自主知识产权的内外盘期货API接口。 CTP-API 涉及的通讯模式共有三种:○1 最全50ETF期权策略解析 对话通讯模式,是指由客户端主动发起的通讯请求,该请求被 CTP 后台接收处理,

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