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加密货币

典型价格水平通道指标


使用方法的建议:
1、适用任一货币对。
2、尽量使用在大周期中,日线图为宜。
3、在日线图中可将典型价格均线的周期设定为7或10(个人感觉10日均线的适应性更好些)
4、红点----做多时的阻力水平,被突破时可进场做多。做空时的止损水平,被突破时止损出场。
5、绿点----做空时的支撑水平,被跌破时可进场做空。做多时的止损水平,被跌破时止损出场。
6、均线由绿变红,多单出场。
7、均线由红变绿,空单出场。

华泰:A股择时之技术面指标测试

均线指标通过对价格取均值,提取出价格背后的趋势特征。单均线的定义即价格的N1日平均值,当价格高于均线,认为上升趋势;低于均线则认为下降趋势。双均线则在单均线的基础上,定义短期平均值(SMA)和长期平均值(LMA)二者的差值DMA,通过将DMA与0相较,判断价格的运动趋势。从经验来看,双均线比单均线对趋势的判断更为稳定。更进一步地,多条均线若满足短期均线高于长期均线,则称其形成了多头排列,是多方力量占优的表征。 后续研究中我们重点考察单均线与双均线指标 ,后者构建方法为:

DIF = 短期EMA - 长期EMA

MACD = 2 * (DIF - DEA)

其中,默认参数N1=3, N2=6, N3=12, N4=24,分别代表四个周期的取值

偏移值 = P * N周期收盘价的标准差

BIAS乖离率用股价指数与移动平均线的比值关系,来描述股票价格与移动平均线之间的偏离程度的指标,其逻辑与布林带类似。BIAS通过测算这一偏离程度,预测股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而可能的回挡或反弹,以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。 不过在实际回测中,基于反转的交易策略效果不佳,我们基于动量逻辑应用这一指标。 其构建方法为:

BIAS(N) =(收盘价 - N周期移动平均价)/ N周期移动平均价 * 100

OSC = 当周期收盘价 - N周期的平均线价

从构建方法来看,OSC与BIAS的主要区别在于是否除以N周期移动平均价,即是否对股价的摆动进行了标准化调整, 我们认为BIAS的调整更能体现出价格偏离的幅度,所以后续研究中,我们重点对BIAS指标进行实证分析。 如下图所示,黑色线条为N取10日时的OSC值,红色线条为OSC的5日均线。

B36 = 最近3日的收盘价之和/3 - 最近6日的收盘价之和/6

B612 = 最近6日的收盘价之和/6 - 最近12日的收盘价之和/12

顺势指标CCI(Commodity Channel Index)衡量价格偏离其近期均值的程度。其构建方法为:

TP = (最高价 + 最低价 +收盘价) / 3

MA = 典型价格水平通道指标 典型价格水平通道指标 最近N周期TP的累计和 / N

MD = (最近N周期(MA - TP)累计和) / N

CCI(N) = (TP - MA) / 0.015MD

威廉指标W&R(William 's Overbought/Oversold Index)是最为简易的测量超买、超卖程度的指标,以过去一段时间的最高价和最低价划定波动范围,用于分析市场短期买卖走势。其构建方法为:

WR = (H - C) / (H - L) * 100

RSV = (收盘价-最近N日最低价) / (最近N日最高价 - 最近N日最低价) × 100

K线:K值 = (M1-1)/M1 * 前一日K值 + 1/M1 * 当日RSV

D线:D值 = (M2-1)/M2 * 前一日D值 + 1/M2 * 当日K值

J线:3 × 当日K值 - 2 × 当日D值

RSI = N日内收盘价上涨幅度累计 / N日内收盘价上涨及下跌幅度累计 * 100

对于动量指标MTM与ROC,我们应用交叉/位置原则判断多空信号。Wind中动量类指标的信号生成过程较为繁复,分多类情形分别应用反转逻辑与动量逻辑; 经过实证检验,我们选择回测效果更好的动量策略用于生成信号 典型价格水平通道指标 ,具体方式为:当指标高于参考线时,发出1信号;指标低于参考线时,发出-1信号;其他时间维持原仓位。其中MTM指标选定均线为参考线,ROC指标则选择0为参考线。

我们以MACD指标为例,介绍均线类指标中应用位置原则判断多空信号的方式。Wind中MACD指标的信号生成过程同样较为繁复,分多类情形分别应用反转逻辑与动量逻辑,以及切线和交叉/位置法则; 经过实证检验,我们选择动量逻辑与位置原则对MACD指标进行应用 ,具体生成规则为:当指标高于0时,发出1信号;指标低于0时,发出-1信号;其他时间维持原仓位。

我们以RSI指标为例,介绍超买超卖类指标中应用位置原则判断多空信号的方式。Wind中将RSI作为反趋势指标应用, 但通过实证检验,我们采用动量逻辑生成信号 ,具体方式为:以20和80为参考线,跌破20表明明显弱势,发出-1信号;突破80表明明显强势,发出1信号;其他时间维持原仓位。

我们以KDJ指标为例,介绍超买超卖类指标中应用交叉原则判断多空信号的方式。Wind中对KDJ指标有多种信号生成方式, 但通过实证检验,我们排除其中的反趋势应用方式,采用动量逻辑 ,具体方式为:线K向上突破线D,发出1信号;线K向下跌破线D,发出-1信号;其他时间维持原仓位。

外汇指标的分类、应用及优缺点

外汇指标的分类、应用及优缺点1

MACD指标 (Moving Average Convergence / Divergence即移动平均聚散指标)因其通用性在交易员中深受喜爱,这个指标即可作为趋势指标也可作为振荡指标使用。MACD指标(见图2)是由杰拉尔德–阿佩尔(Gerald Appel)于上个世纪70年代提出,它显示了移动平均线之间的距离,帮你确定价格变动的方向、强度以及波动情况,并且它已在许多交易策略中对交易入场/退场点的预测得到成功应用。

外汇指标的分类、应用及优缺点2

交易量指标

这里有个问题,那就是外汇市场是一个场外交易市场。由于没有单一的控制中心,所以不可能找出目前在市场上流通的真实资金数额。不过,为了以某种方式来衡量大投资者的活动,人们发明了交易量指标。在对所有NordFX用户开放的MT4交易平台中,以下指标均可免费使用:Volumes (交易量指标,见图3)、Accumulation/Distribution(集散指标), Money Flow 典型价格水平通道指标 Index(资金流量指数指标), On Balance Volume(能量潮指标)。

尽管人们对这个类别里的所有指标都有诸多批评,但在这些指标的基础上,外汇市场中又出现了一个单独方向分析指标——VSA(Volume Spread Analysis)成交量差价分析指标。此外,外汇市场的交易员们也已着手创建属于自己的修改版指标,这极大地扩大了这些指标被应用的可能性。交易量指标的可用之处在于:

  1. 帮你识别大型参与者;
  2. 让你有机会评估势头的前景并抓住趋势开始的时刻
  3. 帮你切断其他没有实际资金供应的指标、图形、蜡烛模型的信号;

外汇指标的分类、应用及优缺点3

预测性指标

不过,我们还是可以从中找到一些有意义的东西。比如,使用斯皮尔曼等级相关(Spearman Rank Correlation)方法的FuturoFX指标(见图4)和WMiFor指标。简单地说,它们寻找与当前价格行为相匹配的历史数据。如果某一事件的发展有若干相同场景出现,则显示事件发展的前景及概率的百分比。这是一种特殊的统计方式。

[灵客指标]典型价格水平通道指标

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使用方法的建议:
1、适用任一货币对。
2、尽量使用在大周期中,日线图为宜。
3、在日线图中可将典型价格均线的周期设定为7或10(个人感觉10日均线的适应性更好些)
4、红点----做多时的阻力水平,被突破时可进场做多。做空时的止损水平,被突破时止损出场。
5、绿点----做空时的支撑水平,被跌破时可进场做空。做多时的止损水平,被跌破时止损出场。
6、均线由绿变红,多单出场。
7、均线由红变绿,空单出场。

【量化笔记】波动volatility相关技术指标以其含义

Alex Tech Bolg 于 2021-06-10 18:08:47 发布 典型价格水平通道指标 1126 收藏 6

Average True Range (ATR)

可以使用 ATR 来进行止损和止盈。

经验法则是将 ATR 乘以 2 以确定合理的止损点。因此,如果您购买股票,您可能会在低于入场价的 ATR 两倍的水平上设置止损。如果你做空一只股票,你会在比入场价高出两倍 ATR 的水平上设置止损。

日内交易者可以使用一分钟 ATR 来估计价格在 5 分钟或 10 分钟内可以移动多少。

Bollinger Bands

均值回归假设:如果价格显着偏离均值或平均值,则最终会回归均值。

当股票价格持续触及 Bollinger Band 上限时,价格被认为超买;相反,当它们持续触及下限时,价格被认为超卖,触发买入信号。

也可以设置多个不同阈值的布林带。比如用 +1 SD 和 +2 SD 来定义上升趋势,用 -1 SD 和 -2 SD 来定义下降趋势。

Bollinger BandWidth

高于 0.80 的读数表明价格接近上限。低于 0.20 的读数表明价格接近下限。向上波段的飙升显示出力量,但有时可以解释为超买。跌至较低的波段表明疲软,但有时可以解释为超卖。在很大程度上取决于潜在趋势和其他指标。虽然 %B 本身可以有一些价值,但最好与其他指标或价格分析结合使用。

Ulcer Index

只关注下行风险(downside risk)。原因是:该指数是共同基金(mutual funds)所设计,共同基金唯一的风险是唯一的风险是回撤或下跌。

Ulcer Index 衡量价格从早期高点下跌的深度和持续时间。价值下降幅度越大,恢复到早期高点所需的时间越长,用户界面就越高。从技术上讲,它是价值下降的平方百分比平均值的平方根。平方效应对大回撤的惩罚比小回撤的比例要大。

Donchian Channels

Donchian 典型价格水平通道指标 Channels 确定当前价格和预定时期内交易范围之间的比较关系。三个值构建了价格随时间变化的视觉图,类似于布林带,指示所选时期的看涨和看跌程度。

在这里插入图片描述

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和布林带相比

Keltner Channels

Keltner Channels 是基于波动率的包络,设置在指数移动平均线之上和之下。该指标类似于布林带,后者使用标准差来设置带。Keltner Channels 不使用标准偏差,而是使用平均真实范围 (ATR)来设置通道距离

Keltner Channels 是一种趋势跟踪指标,用于识别通道突破和通道方向的反转。当趋势平坦时,通道还可用于识别超买和超卖水平。

与 Bollinger Bands 相比

布林带使用的是标准差,而Keltner Channels 使用的是 ATR 。ATR 相比于标准差更加稳定。因此 Keltner Channels 有更加恒定的宽度,非常适合趋势跟踪和趋势识别。

Trend 和 Momentum 的区别

尽管它们最初看起来很相似,但动量和趋势的概念之间存在真正的差异。它们是两种非竞争技术(non-competing techniques),旨在确定在上涨(upswing)时买入并在下跌(downswing)时卖出的机会,从而相互支持或拒绝对方。

动量如何在技术分析中发挥作用

动量是领先/向前的(forward-looking)

动量投资和交易依赖于价格对其供求强度做出反应(至少部分地)的假设(assumption that prices respond (at least in part) to the strength of their supply and demand inputs)

动量没有内在的量化特性,因此大多数基于动量的交易工具将使用公式为不同程度的动量分配价值。这些振荡器中的许多 将在有界范围内进一步绘制这些值,从而允许过去和当前动量趋势之间的跨期比较。这样,动量成为技术分析中最常见的领先指标(leading indicators)

趋势如何在技术分析中发挥作用

趋势是滞后的(backward-looking)

趋势跟踪指标通常不那么主观和雄心勃勃(less subjective and ambitious than 典型价格水平通道指标 momentum indicators)。如果动量是基本的和偶然的,那么趋势就是大局和巧​​合。趋势不一定被视为因果关系,这可能是两者之间最基本的区别

最常见的趋势分析形式是移动平均指标。移动平均线只是将各个历史数据混合在一起以寻找有意义的模式的直观表示。这并不是说趋势不能预测——而是它们为其他指标(例如动量振荡器)奠定了基础(That is 典型价格水平通道指标 not to say that trends cannot be predictive – rather that they lay the groundwork for other indicators)。它们是典型的滞后工具(lagging tools)