分类
从入门到精通

均线系统

1.St是yt和 St − 1的加权算数平均数,随着a取值的大小变化,决定yt和 St − 1对St的影响程度,当a取1时,St = yt;当a取0时,St = St 均线系统 − 1。 2.St具有逐期追溯性质,可探源至St − t + 1为止,包括全部数据。其过程中,平滑常数以指数形式递减,故称之为指数平滑法。指数平滑常数取值至关重要。平滑常数决定了平滑水平以及对预测值与实际结果之间差异的响应速度。平滑常数a越接近于1,远期实际值对本期平滑值影响程度的下降越迅速;平滑常数a越接近于 0,远期实际值对本期平滑值影响程度的下降越缓慢。由此,当时间数列相对平稳时,可取较大的a;当时间数列波动较大时,应取较小的a,以不忽略远期实际值的影响。生产预测中,平滑常数的值取决于产品本身和管理者对良好响应率内涵的理解。 均线系统 3.尽管St包含有全期数据的影响,但实际计算时,仅需要两个数值,即yt和 St − 1,再加上一个常数a,这就使指数滑动平均具逐期递推性质,从而给预测带来了极大的方便。 4.根据公式S_1=a\cdot y_1+(1-a)S_0,当欲用指数平滑法时才开始收集数据,则不存在y0。无从产生S0,自然无法据指数平滑公式求出S1,指数平滑法定义S1为初始值。初始值的确定也是指数平滑过程的一个重要条件。

Description: This share is a very high-quality average trend EA, with stop loss stop profit, a single 均线系统 knot. My own test shows that the profit effect is very obvious, the risk is controllable, and it is applicable to the whole currency. The accuracy rate of making orders is as high as 80%, and the monthly profit can reach 15% - 25%.

移动平均法(Moving average,MA) 指数平滑法(Exponential Smoothing,ES)

tz_zs 于 2017-10-25 14:40:21 发布 70697 收藏 178

一、移动平均法(Moving average,MA)

(一)简单移动平均法

(二)加权移动平均法

(三)移动平均法的优缺点

1、 加大移动平均法的期数(即加大n值)会使平滑波动效果更好,但会使预测值对数据实际变动更不敏感;

2、 移动平均值并不能总是很好地反映出趋势。由于是平均值,预测值总是停留在过去的水平上而无法预计会导致将来更高或更低的波动;

3、 移动平均法要由大量的过去数据的记录。

二、指数平滑法(Exponential Smoothing,ES)

指数平滑法是布朗(均线系统 Robert G..Brown)所提出,布朗(Robert G..Brown)认为时间序列的态势具有稳定性或规则性,所以时间序列可被合理地顺势推延;他认为最近的过去态势,在某种程度上会持续到最近的未来,所以将较大的权数放在最近的资料。

(一)指数平滑法的基本公式

1.St是yt和 St − 1的加权算数平均数,随着a取值的大小变化,决定yt和 St − 1对St的影响程度,当a取1时,St = yt;当a取0时,St = St − 1。

2.St具有逐期追溯性质,可探源至St − t + 1为止,包括全部数据。其过程中,平滑常数以指数形式递减,故称之为指数平滑法。指数平滑常数取值至关重要。平滑常数决定了平滑水平以及对预测值与实际结果之间差异的响应速度。平滑常数a越接近于1,远期实际值对本期平滑值影响程度的下降越迅速;平滑常数a越接近于 0,远期实际值对本期平滑值影响程度的下降越缓慢。由此,当时间数列相对平稳时,可取较大的a;当时间数列波动较大时,应取较小的a,以不忽略远期实际值的影响。生产预测中,平滑常数的值取决于产品本身和管理者对良好响应率内涵的理解。

3.尽管St包含有全期数据的影响,但实际计算时,仅需要两个数值,即yt和 St − 1,再加上一个常数a,这就使指数滑动平均具逐期递推性质,从而给预测带来了极大的方便。

4.根据公式S_1=a\cdot y_1+(1-a)S_0,当欲用指数平滑法时才开始收集数据,则不存在y0。无从产生S0,自然无法据指数平滑公式求出S1,指数平滑法定义S1为初始值。初始值的确定也是指数平滑过程的一个重要条件。

三条均线构造交易系统——5日线+20日线+60日线,看懂股市就是提款机

万法皆贵 在“心法”,唯定量、定心、定法,成功在握。其实股市是很单纯的,一样的戏码不断重演,那么,就返朴归真,不要想得太复杂,随着主力节奏,市场的音乐共 舞,慢慢地学习与盘共舞,不要一心急于获利。先学习听懂大盘节奏, 您才能开始起舞,悟透股市节奏,您的舞姿就会很漫妙。股市投资也是一门艺术!等您踩对股市节奏,会发现这是一部很美的舞曲。您就可以使劲的飞舞,如何与之共舞?不外乎,胆大、心细、眼明、手快。

很多股市的经验都是用很多银子在黑板上学来的,这点,不是老师教得来的,唯有经过亲身的体验,有了切肤之痛之后,才能真正的体会出来。有的人是记下错误,避 免再次犯错,有的人是一错再错,永远在那几个错误中打转付学费,而不自知。有的人非得要跌到深渊谷底,才会大彻大悟,得到顿悟。一切都和自己的个性有关, 坏习惯不容易改,但一旦改掉之后,你也会发现,原来操作的天空那么美。从操作成功之人的话中学到的观念,比技术分析还重要。

举凡技术分析, 大概都是想抓趋势和转折,因此分为趋势派和转折派两种,均线属于趋势技术指标,因为沉稳且简单不易判断,对于看趋势有一定的方向准确度,因此很多投资者乐 于使用。以各种不同的均线 , 例如3日均线、6日均线、10日均线、15日均线,甚至长到用季线,半年线控盘。至于用哪一条均线控盘, 则随各人喜好,高兴就好。

不过因为均线平滑,对高低点的转折会失去先机,因此会有很多人试图用其它方法去抓转折点。划圈圈,找浪头起涨K线 和浪尾起跌K线就是其中的一种,当然还有很多方式,如各种技术指标都有相同的功能。不过别忘了,长期均线和浪的型态会告诉你主要的趋势,至于短线要如何高 出低进,就要看你如何去拿捏了。

1.算术移动平均线( MA)

一般公式 :MA=(C1+C2+C3+C4+C5+. +Cn)/n

2.加权移动平均线
加权的原因是基于移动平均线中,最近一日的收盘价对未来价格波动的影响最大,因此赋予它较大的权值。加权方式分为四种:
1.末日加权移动平均线:
计算公式: MA(N)=(C1+C2+……+Cn×2)/(n+1)
2.线性加权移动平均线:
计算公式: MA=(C1×1+C2×2+……+Cn×n)/(1+2+. +n)
3.梯型加权移动平均线:
计算方法(以5日为例)均线系统 :
[(第1日收盘价+第2日收盘价)×1+(第2日收盘价+第3日收盘价)×2+(第3日收盘价+第4日收盘价)×3+(第4日收盘价+第5日收盘价)×4]/(2×1+2×2+2×3+2×4)即为第五日的阶梯加权移动平均线
4.平方系数加权移动平均线:
公式(以5日为例):
MA=[(第1日收盘价×1×1)+( 第2日收盘价×2×2)+( 第3日收盘价×3×3)均线系统 +( 第4日收盘价×4×4)+( 第5日收盘价×5×5)]/(1×1+2×2+3×3+4×4+5×5)


当指数平滑移动平均线起算基期不同时,起算基期较晚的计算结果会与起基期较早的数字有所差异。比如从10月30日起算5日指数平滑移动平均线的人,他所计算出的11月5日的数字一般和9和 10 日起算的人所到的11月5日的指数平滑移动平均线有所不同。这一差异经过稍长一段时间的平滑运算以后会趋于一致,不会有 大的差异。因此,投资者在计算EMA时或运用EMA技巧的技术指标如RSI和KD线时,如计算与他人数字有出入,关非运算有错误。