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期权合约


如图所示,隐含波动率曲面等各类期权相关Greeks是失真的

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Detalye ng Produkto: NFA是美国衍生品行业的行业范围内的自我监管组织,提供创新且有效的监管计划。由CFTC指定为注册期货协会的NFA每天都在努力维护衍生品市场的完整性,保护投资者并确保会员履行其监管职责。NFA:美国全国期货协会(National Futures Association---NFA)。 如下类别的企业可以注册美国NFA: ✅Commodity Trading Advisor (CTA) 商品交易顾问是一个企业或个人,为了在金融衍生品市场获得利润,直接或间接的向他人提供购买或批发期货合约、商品期权、零售外汇的交易意见。 ✅Commodity Pool Operator (CPO) 金融商品池运营商(商品基金经理)是经营某金融商品库并为其募集资金的企业或个人,商品库是由多个企业或个人出资,用于交易期货、零售外汇合约、掉期合约,或投资于其他的金融商品库。 ✅Futures Commission Merchant (FCM) 期货佣金商又称经纪行或佣金行,是代表金融、商业机构或一般公众进行期货交易的公司或个人组织,根据合同市场规则招揽或收受商品的期货买卖订单;根据该招揽和收受的订单,接受作为交易或合同的或由于交易和合同所需的保证金、担保和保证的资金、证券或财产(或能替代资金、证券和财产的信誉)的个人、社团、合伙企业、公司或信托行。 ✅Introducing Broker (IB) 介绍经纪人是指证券公司担任期货公司的介绍经纪人或期货交易辅助人,帮助期货公司招揽客户、协助期货公司接受客户开户、接受客户委托单并交付期货公司执行的一类企业或个人,他们通常不接受客户支付的这些订单的款项和其他资产。 ✅Retail Foreign Exchange Dealer (RFED),Forex Dealer Member(FDM) 外汇零售商是指一个不断向买卖双方进行双向报价并接受交易的企业,包括期货合约、期权合约(不含证券交易所)或外汇保证金业务等,简单的说即是一个交易场所。 ✅Swap Dealer (SD) 掉期服务商是指一个企业提供有关于在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外

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NFA是美国衍生品行业的行业范围内的自我监管组织,提供创新且有效的监管计划。由CFTC指定为注册期货协会的NFA每天都在努力维护衍生品市场的完整性,保护投资者并确保会员履行其监管职责。NFA:美国全国期货协会(National Futures Association---NFA)。 如下类别的企业可以注册美国NFA: ✅Commodity Trading Advisor (CTA) 商品交易顾问是一个企业或个人,为了在金融衍生品市场获得利润,直接或间接的向他人提供购买或批发期货合约、商品期权、零售外汇的交易意见。 ✅Commodity Pool Operator (CPO) 金融商品池运营商(商品基金经理)是经营某金融商品库并为其募集资金的企业或个人,商品库是由多个企业或个人出资,用于交易期货、零售外汇合约、掉期合约,或投资于其他的金融商品库。 ✅Futures Commission 期权合约 Merchant (FCM) 期货佣金商又称经纪行或佣金行,是代表金融、商业机构或一般公众进行期货交易的公司或个人组织,根据合同市场规则招揽或收受商品的期货买卖订单;根据该招揽和收受的订单,接受作为交易或合同的或由于交易和合同所需的保证金、担保和保证的资金、证券或财产(或能替代资金、证券和财产的信誉)的个人、社团、合伙企业、公司或信托行。 ✅Introducing Broker (IB) 介绍经纪人是指证券公司担任期货公司的介绍经纪人或期货交易辅助人,帮助期货公司招揽客户、协助期货公司接受客户开户、接受客户委托单并交付期货公司执行的一类企业或个人,他们通常不接受客户支付的这些订单的款项和其他资产。 ✅Retail Foreign Exchange Dealer (RFED),Forex Dealer Member(FDM) 外汇零售商是指一个不断向买卖双方进行双向报价并接受交易的企业,包括期货合约、期权合约(不含证券交易所)或外汇保证金业务等,简单的说即是一个交易场所。 ✅Swap Dealer (SD) 掉期服务商是指一个企业提供有关于在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外

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使用deribit API 接口时,运行deribit_gateway.py 报错(对交易记录解析时存在一些bug) #2789

The text was updated successfully, 期权合约 but these errors were encountered:

AITrading2020 commented Jan 4, 2021

Deribit Gateway 问题很大,不仅仅是对于期权和期货order 和 stop order的解析错误,并且在加载optionmaster模块后,无法识别有持仓的期权的持仓希腊值等。
我用的是实盘的账户,没有开启paper account模块,并且optionmaster里面以及订阅了期权链。我上面的代码,重点修改了on_order 函数等,期权和期货的持仓可以正常的显示了,但是无法识别有持仓的期权的持仓希腊值,并且发现期权合约隐含波动率,delta等希腊字母的误差很大(与deribit网站显示的希腊字母所比较),deribit本身也是欧式期货期权,不可能与BS76的定价有这么大的差异,感觉是计算或者行情存在问题。
总体来说,目前Deribit Gateway上的代码以及相对陈旧,至少有6个月没有更新了,里面的dug很多,建议重构Deribit Gateway。

AITrading2020 commented Jan 4, 2021

微信截图_20210104163816


如图所示,隐含波动率曲面等各类期权相关Greeks是失真的

沉寂已久的恐慌指数VIX即将迎来爆发?

VIX恐慌指数日线图

VIX恐慌指数日线图

更有趣的是,用来衡量VIX隐含波动率水平的CBOE Vix Volatility最近一直在上升,尽管VIX指数本身在下跌。这个背离走势表明,在股票市场的平静以及VIX不断下跌的走势背后,隐含波动率水平则在持续攀升。