低成功率实现盈利基本逻辑1
金印组合 2022-01-06 16:06:09 783
实践操作的第一步是先弄清楚选股逻辑。能不能赚钱和是否能很好的赚钱与选股逻辑有直接关系。
一个牛股能在一开始就精准选出来这有实力因素也有运气成分。选10个标的能命中5个走出牛股行情那就是超级实力，这只会在短期阶段中实现。如果以年为单位长期交易没人能做到。也就是说在买入之前选股阶段，没有人能准确预测那一个股会走出特别牛行情，只有选一批标的股里面有多少比例的品种会走出特别牛行情的说法。
大家一直都在追求高成功率交易方法，期待100次交易中有80次赚钱。但绝大部分投资者努力N年也没能实现， 这不是努力和勤奋次层问题而是市场各种因素影响导致人为无法长期做到这种高成功率。
达到70%高成功率的方法并非完全没有，追求高成功率往往就要牺牲和影响多种其它有利因素。成功率的高低状态是一个多因素平衡的结果。
不需要高成功率能不能实现盈利？答案是肯定的： 能
那么如何做到不需要高成功率能实现盈利？这是可以进行设计的。如何做到只有50%成功率就实现盈利？
50%的成功率， 指100次操作中有50次实现赚钱，里面约有5%左右平手盘，约45%部分亏损。围绕这个数据去思考和找答案这个非常务实，也是广大投资者完全能做到的。
要实现这种状态下找出盈利的方法有几个硬性条件要求！
第一﹑失败品种平均亏损幅度控制在一定范围内
第二﹑成功盈利品种平均盈利幅度达到一定水平
平均亏损幅度的最大核心在单次操作止损幅度控制上。亏损不是每次都相同的，有时亏多一些有时亏少一些。但所有交易在出现亏损时都要将最大亏损额度控制在一定范围内，确保单品单次亏损幅度控制在固定范围之内。这样才能保证平均亏损幅度控制在设定的范围中。小部分交易因个股利空等因素影响出现大幅低开甚至一字跌停开盘，又或盘中下跌速度极快。导致客观操作无法在事前设置的止损价及时卖出，以致单次亏损放大是不可避免的。在失败的品种中不是每个股票都跌到止损价才卖出，所以也客观存在这些品种将会少亏一些。因此两者起到相互抵消作用，所以将失败品种平均亏损幅度控制在一定范围内是可行的。
对于亏损中风险控制问题，要将单次止损幅度系统性控制在一定范围内是有前提的。必须要在选股上有系统性的选股模式。也就是选出来的品种表现特征相似接近，这样才能做到用统一的数值幅度去作为统一的止损值。单次止损幅度并不是自己想定多少就多少的。止损幅度过大或者过小都会明显影响到其它方面的平衡。单次止损幅度的确定得根据投资者专门交易某类个股特征表现去确定具体幅度。如果某投资者的交易，上升趋势品种，下跌趋势品种，横盘，涨停，跌停等各种走势个股都去参与；属一个无序交易者。这种情况下用一个固定数值作为止损幅度明显是不合适。 另外操作者的操作风格时间长短也影响止损幅度的设置。长线与短线的选股性质有着明显的差别，止损幅度的设置也有明显的区别。
先根据交易品种的特征表现确定合理固定的止损幅度是将失败品种平均亏损幅度控制在一定范围内先决条件。确定合理固定的止损幅度后，就开始进行其它数据的设置。
譬如将平均亏损幅度控制为—5%，100次交易中占45%亏损比例，那么计算公式—5%X(低成功率实现盈利基本逻辑 100X45%)=225% 这是理论静态亏损总额。要达到盈亏平衡，计算公式是225%/(低成功率实现盈利基本逻辑 100X50%)=4.5% 操作成功品种平均盈利水平4.5%就达到盈亏平衡状态。至于交易成本算在各自的交易中。这些属理论逻辑范畴内容，通过确定平均亏损幅度去推断出平均盈利幅度的水平。在确定成功率，失败率和平均亏损幅度后，就能计算出达到平手状态需要的平均盈利幅度大小。那个平手比例占5%是固定的。
为什么要先去确定操作失败亏损品种的“平均亏损幅度”？因为每一次交易中买入后能赚多少是自己无法确定的。但本次交易如果失败，本次最多亏损多少就止损离场，这个自己可以确定的。通过设置最大止损幅度来确定保证本次可能遇到风险的最大损失。因此要先确定每次交易的最大止损幅度，来确定保证平均亏损幅度范围。这是人为设计，也是以投资者选股高度相似化特征下的规律总结。所以并不是随心所欲确定“平均亏损幅度”，确定止损幅度的大小。
知道成功率，失败率，平手率，失败平均亏损幅度；那么平均盈利幅度达到多少才能打平？或盈利？以及盈利多少都有数可算了。这些理论逻辑对实践很具有指导意义。
按以上数据，50%成功率， 5%平手率，约45%亏损率状态；如将单次止损幅度控制在—5%，那么操作成功的品种只要平均盈利幅度达到4.5%就能打平，超过4.5%就能产生利润，理论逻辑如此没有问题。
实践第一个问题是操作失败的品种出现亏损的，设置单次止损幅度为—5%，是否符合操作品种的特性？这个在上面已经讨论过了。
实践第二个问题是操作成功的品种盈利的，平均单次盈利幅度是否能超过4.5%的收益？ 止损幅度设置过小会频繁止损，增加提高失败的占比。止损幅度设置过大会加大平均亏损的幅度。所以止损幅度并不是想怎么设就怎么设。另外不同类型个股波动走势变化差别大。如果不是长期选择走势表现表现较接近的同一类型品种，用相同的止损幅度去作为统一的控制风险是不合理的。这是实践中存在的问题，很多投资者选股并没有自己的模式，上升，横盘，下跌各种各样表现的个股都去参与。不同类型个股之间风险管理平均亏损幅度和止损幅度设置差别很大。所以出现一个问题，如果要用系统规律固定的数据去管理风险，第一个就是要在选股方面形成明显的风格，选出来的品种特征相似走势接近才能实施，包括持股和卖出管理方法都是这样的逻辑。可见，没有形成规律选股方法就难以制定相似的风险管理，相似买入决策，相似的持股策略，相似的卖出策略。如此就难有稳定的结果，所以不存在稳定盈利的基础。
逻辑回归（Logistic Regression）评估销售系统盈利能力
RunningCode丿H 于 2018-08-09 16:26:48 发布 1645 收藏 2
一、项目背景
目前公司使用的基本销售系统手段为逐个向客户销售商品，也就是在完全不知客户是否对商品感兴趣的情况之下接触客户，是一项时间和成本密集型任务。销售人员通过多种沟通方式联系现有客户和潜在客户，由于时间和成本限制，也不可能联系到所有的客户，即使联系到所有的客户也会造成很高的成本，最终也可能达不到盈利的目的。如果使用逻辑回归（Logistic Regression）识别具有高转化率的顾客，着重接触这部分顾客群体，将会获得更高的投资收益。
目前公司推出一款新商品， 公司现有的客户的数量有41188，公司销售部门接触客户的大致成本在10元左右（本次以50云做预算），如果客户购买商品，平均收入为300元，收入与成本比为30:1。如果一直以这种方式会造成很大的损失，如果先确定目标，然后做预算，找到实现最高投资的成本是多少？实现最高利润的成本是多少？利润—投资平衡点涉及的成本是多少？
二 、逻辑回归(Logistic Regression)预测思路
二项逻辑回归（binomial logistic regression）预测了二分类中的类别的概率，该变量基于一个或多个的独立变量，可以是连续的也可以是离散的。在销售系统中，因变量是先前营销活动的结果，自变量是先前的活动指标。此次数据按照7/3的比例划分训练集和测试集。
三、程序代码分析和盈利能力评估
1、在训练集和测试集中，购买商品的客户结果变量为1，反之为0,。1的比例为11.2%
传统销售方案评估代码为：
输出结果为：
The number of 低成功率实现盈利基本逻辑 低成功率实现盈利基本逻辑 customers to be reached out to are: 28831
Number of responders are: 3252
Cast associate for reaching out to customers: 1441550
Revenue：975600
Profit (revnue - cost)：-255790
由结果可知，如果使用每一个客户都接触的方式进行销售，最终的亏损为255790
2、对训练样本进行逻辑回归（Logistic Regression），并使用事件发生的预测概率以0.01的间隔来计算每个概率值的成本，收入，利润和投资回报（ROI）
相关的经济公式和代码分析如下：
4、接下来是使用matplotlib 包实现函数关系可视化，用于观察和评估客户购买率，投资成本，投资收入，投资利润，投资回报率之间的关系。得到最高投资的成本是多少？实现最高利润的成本是多少？利润—投资平衡点涉及的成本是多少？
代码如下：
从里面的结果我们可以看出，利润和投资回报率（ROI）随着成本的增加而降低，同时可以解答之前的三个问题：
（1）实现最高投资回报的成本是多少？
成本较少会带来较高的投资回报率，但是同时与较高的成本相比，相关的利润也在减少。
（2）实现最高利润的成本是多少？
成本较高会得到较高的额收益，但这样的高成本可能会带来更低的投资回报率
（3）Profit—ROI 平衡点涉及的成本是多少？
由图像结果我们可以知道平衡点为交点处。
5、模型的测试和评估。
测试部分可以相应的得到未知顾客的购买率，使得销售部门更好的选择销售对象。由训练集得到的参数，我们选择的截止概率为0.42，这样也才不会导致过拟合和欠拟合，并且测试数据的结果和训练集的结果才相差不大。
代码实现和解析如下：
得到的结果参数如下，训练集和测试集的评估结果指标基本相同。
rain data results:
accracy: 0.9
specificity: 0.98
sensitivity: 0.23
test data results:
Y_test_predict: [0.05307642 0.19010909 0.05296996 … 0.12180284 0.02007521 0.05286369]
accracy: 0.9
specificity: 0.98
sensitivity: 0.22
低成功率实现盈利基本逻辑
譬如将平均亏损幅度控制为— 5% ， 100 次交易中占 45% 亏损比例，那么计算公式— 5%X (100X 45% )=225% 这是理论静态亏损总额。要达到盈亏平衡，计算公式是 225%/(100X 50% )=4.5% 操作成功品种平均盈利水平 4.5% 就达到盈亏平衡状态。至于交易成本算在各自的交易中。这些属理论逻辑范畴内容，通过确定平均亏损幅度去推断出平均盈利幅度的水平。在确定成功率，失败率和平均 亏损幅度后，就能计算出达到平手状态需要的平均盈利幅度大小。那个平手比例占 5% 是固定的。
为什么要先去确定操作失败亏损品种的“ 平均 亏损幅度”？因为每一次交易中买入后能赚多少是自己无法确定的。但本次交易如果失败，本次最多亏损多少就止损离场，这个自己可以确定的。通过设置最大止损幅度来确定保证本次可能遇到风险的最大损失。因此要先确定每次交易的最大止损幅度，来确定保证平均亏损幅度范围。这是人为设计，也是以投资者选股高度相似化特征下的规律总结。所以并不是随心所欲确定“ 平均 亏损幅度”，确定止损幅度的大小。
按以上数据， 50% 成功率， 5% 平手率，约 45% 亏损率状态；如将单次止损幅度控制在— 5% 低成功率实现盈利基本逻辑 ，那么操作成功的品种只要平均盈利幅度达到 4.5% 就能打平，超过 4.5% 就能产生利润，理论逻辑如此没有问题。
实践第一个问题是操作失败的品种出现亏损的，设置单次止损幅度为— 5% ，是否符合操作品种的特性？这个在上面已经讨论过了。
实践第二个问题是操作成功的品种盈利的，平均单次盈利幅度是否能超过 4.5% 的收益？
100 次操作 50 次赚钱， 5 次平手， 45 次亏损，如何实现盈利？
上面已经做了小学生算术题，已经计算过几个硬性条件数值。要做到 100 次操作 50 次赚钱， 5 次平手， 45 次亏损；还能实现盈利要重点打造这五个基本条件。
第四，选出来的目标品种，后市Ｎ日内上升幅度达到几 % 的比例超过 50%
第五，操作成功品种中必有表现特别好的个股，在赚钱的这些品种中必须要有占 10% 比例的交易赚到巨额利润。这巨额利润指单次利润达到 20% 或 30% 低成功率实现盈利基本逻辑 以上。
第二 ，风险控制止损必须要有策略，有具体的止损幅度。 止损不仅仅是控制风险那么简单，止损出来换股操作是提高效率的一个重要动作。 单次能实现利润 20% 或 30% 以上品种比较难精准选到，这真正需要通过量大去解决。量大了数学机率上就一定会遇到一定比例暴涨品种这是必然现象。
第三，选择目标活跃程度高，上升方向预期性强才能实现大幅度利润来源。选出的品种属于半死不活状态的品种是难以实现目的。 市场最能现实的目标的是连续涨停个股。连续涨停个股不上就跌没有横盘也不拖泥带水。 但连续涨停个股波动大不是一般人能驾驭。当然如你一直站在一般人角度思考问题也不可能从市场赚到大钱。
第四，如果单次止损幅度设置为— 5% ，按 45% 亏损比例， 55% 赚钱比例；赚钱的品种平均每个都要超过 4.5% 才能实现盈利。所以按照模式化选股选出来的目标，后市Ｎ日内上升幅度达到 4.5% 以上幅度的个股占比必须超过 50% 。实际上后市Ｎ日内上升幅度仅仅达到 4.5% 幅度是不够的，不可能每个股票在实践中都卖在高位。另外后市Ｎ日内上升幅度超过 4.5% 幅度是必须有时间要求的，总不能拿着一个一批股票等半个月等它上升 4.5% 吧？你的方法是否满足这些条件？通过统计选出现品种后市表现的数据就可知道。
第五，选出的目标后市上升走势表现好，能赚钱的个股中至少要有不低于 10% 品种，单次利润赚得 20% 或 30% 低成功率实现盈利基本逻辑 以上更大的利润，这是总利润的关键来源！
100 次操作 50 次赚钱， 5 次平手， 45 次亏损。在 90% 的交易过程中整体多数情况是：成绩好的赚到一些小利润；一般成绩就是打个平手；成绩差的小亏。在如此低成功率的状态下能做到平手就算是可以的了。 在这种低成功率状态下总结果能赚钱的，一定是在交易赚钱这部分个股中大概 10% 比例个股单次交易每次赚到超过 20% 或超过 30% 以上甚至翻番的丰厚利润，实现的全部利润中有 80% 就是从这来的。如果做不到这点就不可能在低成功率下赚钱，这是低成功率状态下赚钱的基本逻辑！
低成功率实现盈利基本逻辑
我有一剑 淘股吧原创 2021-09-18 12:低成功率实现盈利基本逻辑 42 | 浏览 6818 | 评论 24 | 加油 0/0 详情
超短要成功，成功率是最基本的。这就是为什么同样做超短，有的人可以翻5倍翻几百倍一千倍，而大多数人却还在盈利和亏损边缘徘徊。最重要的前者成功率高，高过了一个临界值。
[淘股吧]
1、成功率
提高成功率，一是要不断增加对市场的理解，找到和提炼成功率高的模式；其二是要盯着这种模式做，不要去做自己不熟悉的模式。
所以，任何人的股票投机成功之路，应该分两个阶段：一是逐渐摸索阶段，尝试不同的战法；二是最终定型阶段，以一两种自己有把握的战法为主，而主动放弃其他高风险低收益的战法，然后坚持。比如早年巴菲特就曾经尝试过短线投机和价值投资两种方法，几年以后才最终确定了价值投资是他最擅长的领域，而且在价值投资中，他也只投资他所熟悉的少数几个领域。
很多新手是失败的，可能还处于第一个阶段，这个时候，不断总结和尝试，是必须的，亏损都是交学费，不要气馁。但也有不少老手，交了足够的学费，进入了第二个阶段，已经找到一种甚至几种自己非常有把握的方法，那就不要怀疑，要做的，只是简单复制。
没有必胜的模式，好的成功模式，只是从成功率意义上来说的。只要这种模式的期望收益显著为正，就可以了。一种模式，在不同的市场环境中，甚至每一天，成功率都是不同的，这点也需要记住。所以，从根本上来说，没有终结性的成功模式，必须不断调整。但成功模式一旦找到，它的核心是不能变的。比如，你擅长做某种类型的图形，以往一直胜率很高，但最近可能不灵了，这个时候，你需要变化和调整，但并不是完全放弃这种图形而进入完全未知的一个新领域。如果你有几年的股龄，对某些模式的成功率有一个完整的认识，那么，这个模式基本上是稳定的。为了能够尽可能多的全天候作战，最好是手中有几套战法。但如果找不到几套，那就坚持一套，在没有信号的时候休息。所谓空仓，就是按高成功率的模式找不到股票。
2、止损和止盈
永远使用止损，这是没有办法的事。再好的模式也有出错的时候，百密一疏，而且人是有感情的动物，难免会出错。这个时候，需要一个保护，那就是止损。威廉姆斯说，他任何一笔交易，都设止损。然后就觉得安心了，因为他清楚的知道，日后无论发生什么意外，他明天还会在市场上活得很好。他设止损，根本不看指标，而是简单的用资金量的一个百分比。其实，如果从盘面看得出来的止损点，就不是止损了，而是正常的交易行为了。止损本来就是非理性的，是没有任何道理的，其作用，就是保护，让在彻底放弃本次机会的同时给了你下一次机会。止损并没有必要和股票走势有关系。只是一种感觉。止盈也是一样，如果第二天股票涨得超过你的期望，你可能就要用止盈。止盈点要远大于止损点。这样，如果一个好的模式能够使得止盈和止损次数相当，你也会有大盈利。
止损和止盈对严格的隔日交易者的意义，其实也并不是特别大。因为严格的隔日交易，就注定有天然的时间止损和时间止盈。10%涨跌停的限制，最多8小时的持股时间，注定了隔日交易的单笔亏损还是很有限的。但有的时候，一天亏多了或者还期望明天可以大赚，隔日交易者可能就会变成短线交易者了。这是不允许的。
我的感觉是：隔日交易和中线交易都有做得好的，但没有纪律的“短线交易”是最差的。无论对于谁来说，严格的隔日交易，都要优于短线交易。
3、仓位和复利
有了好的模式和止损保护，下面要做的，就是复制。好的东西，当然复制越多越好。复利所产生的暴利是基于满仓的前提，所以，如果高成功率的信号出现，就要满仓。但为了避免所谓停牌等黑天鹅时间，不要一个股票。而且，如果每天机会很多，也最好分仓，不要因为没买到的股票而让自己心情波动太大。在精力允许的范围内分仓是必须的。等资金做大了，也必须分仓。
所谓复制，是无论春夏秋冬，无论牛熊，天天寻找机会，符合你隔日高成功率模式的信号出现，就买。找不到，也不要勉强。一般来说，空仓都是被迫的。如果一直空仓，说明你的模式还不行。一个好的模式，在一年大部分的时间，都应该是有信号的，这样才能复利滚上去。假设两个成功率收益率相同的模式，如果一个一年只有1/4的天数有信号，另一个3/4的天数有信号。那他要比天天有信号的人达到同样的盈利目标多花3倍的时间。
当然，即使只有1/4，甚至1/10的天数有信号，只要是好模式，也比天天有信号的坏模式好。在没有找到更好的模式之前，就先用信号较少成功较高的模式。
4、独立性原则
隔日超短最有魅力的地方，就是独立性原则。也就是说，上次的盈亏和这次的盈亏没有任何关系。每天了结，每天又重新开始。而如果是短线交易，手中可能有持股1天的，2天的，一周的，甚至中线的各种股票，这时候，你要对不同时刻的你负责，思路容易混乱，操作可能不具备独立性。不利于找出和时间高成功率的模式。
当我收盘时候发现我今天的交易错了，没关系。明天开盘前5分钟抛出，然后一切又重新开始。
5、大盘
当然谁都知道，牛市好做，熊市难做。不过，大盘指数每天的涨跌价值不大，而是和成功率有关系。不是说大盘跌成功率就一定低，而是在不同是市场环境下，成功率有高低。有时，大盘跌100点，反而该模式成功率很高；有时，大盘没怎么跌，该模式却不灵了。做高成功率的超短，应该不是看指数这个数字的涨跌，而是看人气和资金对自己模式的成功率的影响。归根到底，还是要对自己的模式在不同市场背景下的成功率有深刻的理解。不要去预测大盘，不要因为大盘，而放弃了你的模式。
6、长期原则
做超短要最终成功，必须做要打持久战的准备。还是要学郭靖，朴实无华，一步一步慢慢来，终于会达到自己的目标。逃顶抄底，抓连续涨停固然刺激，但运气成分太大，而运气在长期来看，和杯具的数目相同。长期，不是1个月，1年，而是几年以上，回过头来看，你的资产会翻了不知多少倍。我看那些超短高手的交割单，几乎1年如1日，操作特别乏味，而且其中也有不少莫名其妙的止损。有时止在了牛股启动点，有时在大盘暴跌时还满仓，市值也损失不少。但是，在大家讨论下一个连续涨停的牛股的时候，在多空谈论大盘的顶底的时候，超短交易者只是不断地交易者。若干年后，以往的牛股何在？以往的顶底何在？以往的大师何在？只有超短交易者复利累计起来，获得了惊人的利润。
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