交易策略，以期获得更高的绝对回报。例如，有些对冲基金会根据经济发展的大趋势来 购买股票，而另外一些则通过配比相关证券的长期和短期持仓水平来获取套利。因此， 晨星会按照对冲基金所采用的投资策略对全球的对冲基金进行分类，并对同类别基金按
解密对冲基金指数与策略pdf下载 - 股窜网-系统学习股票知识_股票 … 解密对冲基金指数与策略pdf下载 本书是国内对冲基金策略分类与评级体系研究的第一书。全书共分为5篇，细分为21章。第一篇对国外和国内的对冲基金的发展及面临的挑战做了梳理。第2、3篇对国内外对冲基金分类体系进行了举例及体系构建的研究，并详细介绍了国际 对冲基金的交易模式-高顿网校 - gaodun.com 股指期货 股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。
什么叫对冲（hedge）？如何使用对冲进行交易？：在金融领域，对冲是指用于减少或回避另外一种投资风险的投资。对冲是被设计为降低意外的投资风险为最小的策略，同时也? 作者：丁鹏 著 出版社：电子工业出版社 出版时间：2014-09-00 开本：16开 解密对冲基金指数与策略 印刷时间：0000-00-00 页数：580 字数：836 isbn：9787121240621 版次：1 ，购买量化投资与对冲基金 量化投资——策略与技术（典藏版）等经济相关商品，欢迎您到孔夫子旧书网 全天候交易策略 达里奥目前管理着高达1600亿美元的资产，成为最成功的对冲基金经理，著有《原则》一书。1949年，达里奥生于纽约皇后区杰克逊高地的一个意大利裔家庭。12岁，投资了人生中第一支股票——东北航空，股价翻了三倍。 第二章：对冲基金的种类。 大致来说，对冲基金根据其主要依赖的交易策略，有以下几种： 上面这张图显示的是准备在2015年新发行的对冲基金的策略汇总。你可以看到绝大部分都是股票市场策略(也被称为long short equity-买进卖出股票策略)。其他比较多见的策略
股票策略 股票策略即投资股票的策略，可分为股票多头策略和市场中性策略。股票多头策略其实就是公募基金产品普遍应用，也是私募用得最多的方法，近年来在私募圈中美名为“市值管理”，其实很多都是内啥交易你懂的。
商业有声小说频道最近更新了对冲基金怪杰的信息,您可以在线收听对冲基金怪杰等商业书籍节目，您也可以下载喜马拉雅fm收听更多有声书，更多英文原版书籍,就在喜马拉雅fm。 投资银行、对冲基金和私募股权投资（原书第3版） 作者：[美] 戴维·斯托厄尔（David P. Stowell） 著 ISBN(书号)：978-7-111-62106-5 macd趋势法对冲交易策略的核心在于量化选股模型，采用数量的方法去判断某上市公示股票是否值得买入。 根据量化选股模型，如果该上市公司股票满足模型的要求，则放入股票池;若不满足，则从股票池中剔除。 通过量化技术指标，筛选出当前符合数值要求的股票，与等市值股指期货进行对冲交易。
如果你对这一行业尚不了解，那么鲜活的人物和生动的故事可能最有帮助， 我建议看Jack Schwager的书。 Books by Jack Schwager 此人自己有基金，但最出名的还是他的系列访谈作品，Market Wizards系列，该系列最早的一本写于80s，书中采访了许多知名的交易员（很多人现在还相当活跃），探讨他们对交易的
期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考 (深圳证券交易所金 … 期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考 (深圳证券交易所金融衍生品丛书), 品牌: 北京华章图文信息有限公司, 版本: 第1版, 机械工业出版社, 期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考 (深圳证券交易所金 … 对冲基金在中国有戏吗？ - 知乎 - Zhihu 所以，即使是在国外管用的交易策略，在中国也未必管用。 关于中国对冲基金的业绩回报，本人和澳大利亚悉尼大学的姚娟博士做过一次专题访谈，录音在此: 姚娟（悉尼大学）：中国的对冲基金业绩好么？_商业财经新闻免费下载-喜马拉雅FM m.ximalaya.com 外汇自动交易对冲基金策划书_word文档在线阅读与下载_免费文档 提供外汇自动交易对冲基金策划书word文档在线阅读与免费下载，摘要:外汇自动交易对冲基金策划书摘要：作为全球最大的金融市场，外汇市场因其收益率高、交易机会多、流动性好、透明度高、风险容易控制、适合自动交易等诸多优势吸引了众多国际金融机构的参与。
量化投资策略,2014年，量化对冲型私募基金兴起。2015年，新工具的推出使得这一私募基金有了长足发展。所谓的量化就是通过海量的数据客观分析决策，利用模型扑捉价差，获得持续稳定的收益，从而避免了人为主观因素干扰。对冲即利用配对交易寻找套利空间，无视熊牛市，市场涨跌均可获利
第二章对单个经理的对冲基金策略进行了粗略的概述，这一策略在本. 书的第二 第 二部分的最后一章，“投资组合融资与二级市场交易”，乍一看似乎出现的不合时.
市场中性策略是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，在市场不论上涨 中 性策略构建的资产组合与其它资产类相关性小，对市场的影响很小;6)比直接交易的 压力小。 海外的量化策略对冲基金历史比较悠久，最著名的就是美国对冲基金研究
書名：從對沖基金中盈利：小人物的獲利策略（簡體書），原文名稱：Profiting from 本書是基金經理、交易員以及對沖基金愛好者的必讀書，更是個人投資者的必藏之作
CNBC报道的比尔.阿克曼 潘兴广场的比尔.阿克曼(Bill Ackman)在二月份用CDS(信用违约互换)做的对冲交易让他的基金在市场暴跌中逆势大赚。其交易时间点以及价位之精准，让他在短短几个星期之内就盈利26亿美金。 其事… 2015年11月16日 最近重新读这本书，还是能读的既津津有味，又受益匪浅。这本书写了十六个做“ global macro”的对冲基金经理，用对话的形式，探究每个人的投资策略，由于作者 自己 2017年6月19日 Narang）是华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理，自1996年开始，他就开始 从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限
解密对冲基金指数与策略
第1篇 对冲基金简介
第1章 对冲基金概况 2
1.1 什么是对冲基金 2
1.2 自营交易 4
1.3 目前对冲基金的主要特点 5
1.4 资本容量 7
1.5 佣金 8
1.6 对冲基金行业业绩概况 8
1.7 对冲基金经理 11 解密对冲基金指数与策略
1.8 阿尔法和贝塔 12
1.9 投资策略 解密对冲基金指数与策略 13
1.10 探索者和边界 15
1.11 SEC的警觉 16
1.12 业绩持续性考虑 16
1.13 资本和业绩持续性 17
1.14 能力还是机会 18
1.15 避免损失的重要性 18
1.16 长期投资下的年收益率递减 19
1.17 案例：一个对冲基金的创立 20
1.18 解密对冲基金指数与策略 解密对冲基金指数与策略 对冲基金运作及服务提供商 20
1.19 规模及收益 21
1.20 世界前十大对冲基金 24
第2章 国内对冲基金发展 25
2.1 中国基金对冲时代 25
2.2 对冲基金投资应用 29
2.3 对冲基金面临的挑战 39
第2篇 对冲基金分类体系概要
第3章 对冲基金现况 48
3.1 对冲基金分类内涵 48
3.2 HFR对冲基金分类体系 49
3.3 MSCI对冲基金分类体系 60
第4章 对冲基金分类研究 64
4.1 国内外对冲基金分类现况 64
4.2 中国对冲基金分类体系构建 66
第3篇 对冲基金策略分类体系
第5章 股票多空仓策略 74
5.1 股票多空仓策略概况 74
5.2 股票多空仓策略体系 77
5.3 著名股票投资基金：老虎基金 81
第6章 全球宏观策略 84
6.1 全球宏观策略概述 84
6.2 全球宏观对冲基金新特征 89
6.3 全球宏观对冲基金投资策略分析 91
6.4 全球宏观投资绩效分析 95
第7章 事件驱动策略 解密对冲基金指数与策略 99
7.1 事件驱动策略概况 99
7.2 解密对冲基金指数与策略 事件驱动策略体系 102
7.3 次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金 103
7.4 事件驱动策略全球表现 105
第8章 管理期货CTA策略 108
8.1 管理期货基金概述 108
8.2 管理期货CTA运作流程 111
8.3 管理期货CTA基金投资策略分析 114
8.4 管理期货CTA基金的绩效分析 118
8.5 管理期货CTA基金在国内的发展 121
第9章 相对价值策略 124
9.1 相对价值策略概况 124
9.2 华尔街最牛对冲基金：大奖章基金 125
9.3 相对价值策略体系 126
第10章 解密对冲基金指数与策略 对冲基金的基金 153
10.1 FOF策略概述 153
10.2 FOF投资管理体系 157
10.3 FOF国内发展状况 161
10.4 国内FOF发展建议 164
第11章 行业对冲基金 167
11.1 行业基金简述 167
11.2 海外行业基金 解密对冲基金指数与策略 解密对冲基金指数与策略 168
11.3 国内行业基金 174
11.4 我国行业基金面临的问题 178
第4篇 对冲基金指数研究与实践
第12章 对冲基金指数概述 182
12.1 对冲基金指数内涵 182
12.2 对冲基金指数类型 解密对冲基金指数与策略 183
12.3 对冲基金指数数据库 184
第13章 对冲基金指数发展 解密对冲基金指数与策略 188
13.1 对冲基金指数发展现况 188
13.2 新兴可投资对冲基金指数 189
13.3 CSFB/Tronment可投资对冲基金指数 190
13.4 可投资对冲基金指数业绩的比较 193
13.5 HFR公司研究 193
13.6 我国对冲基金指数的发展 199
第14章 对冲基金指数编制及维护 201 解密对冲基金指数与策略
14.1 对冲基金指数结构 201
14.2 对冲基金指数计算 203
14.3 HFRI对冲基金指数编制 207
14.4 对冲基金指数维护 214
第15章 国内对冲基金指数介绍与比较 217
15.1 国内四大对冲基金指数 217
15.2 对冲基金指数分析比较 224
第16章 对冲基金指数体系构建研究 230
16.1 对冲基金指数编制方法 230
16.2 中国对冲基金指数体系 233
16.3 基准指数与区域指数 235
16.4 可投资对冲基金指数 236
第5篇 对冲基金评价研究与实践
第17章 解密对冲基金指数与策略 对冲基金评价概况 240
17.1 概念和特征 240
17.2 相关性与回归分析 242
17.3 尾部风险分析 243 解密对冲基金指数与策略
17.4 对冲基金历史绩效表现 244
17.5 对冲基金绩效现况 246
第18章 基金业绩评价方法 250
18.1 经典业绩评价方法 250
18.2 VaR业绩评价方法 252
第19章 国内私募业绩评价现况 254
19.1 晨星私募基金业绩评价 254
19.2 融智与好买绩效评价 257
19.3 兴业信托•朝阳永续私募绩效评价 258
第20章 国内主要基金评级体系比较 260
20.1 基本评级因素 261
20.2 风险调整收益 262
第21章 对冲基金评级体系构建研究 266
21.1 对冲基金评级体系概要 266
21.2 业绩评价指标体系 267
21.3 业绩评价指标算法 269
21.4 业绩评价方法 解密对冲基金指数与策略 解密对冲基金指数与策略 272
附录A HFR交易策略分类 275
附录B HFR投资区域分类 276
附录C HFR对冲基金指数结构 277
附录D MSCI对冲基金指数结构 278
附录E 对冲网“基于策略分类的对冲基金指数与评级体系” 279
· · · · · · (收起)
量化投资与对冲基金丛书 (共9册), 这套丛书还有 《问道量化投资》,解密对冲基金指数与策略 《量化投资：数据挖掘技术与实践（MATLAB版）》,《量化投资与对冲基金入门（量化投资与对冲基金基础入门必读图书）》,《机器学习在量化投资中的应用研究》,《期权策略》 等。
喜欢读"解密对冲基金指数与策略"的人也喜欢 · · · · · ·
短评 · · · · · · ( 全部 7 条 )
2 有用 LoveDivine 2016-05-26 07:06:38
粗看了目录和大致内容，这本其实也还是很浅的。 国内中文版，无论是编译，原著翻译，或者主动撰写的，这个领域的信息资料还是，太少了，除了实操类的部分计算机工程领域人士编写的量化金融的书籍，直接从金融角度分析的，很少；原先看到Q的论文涉及评级体系，当时想申请拜读，未果. :) ------- 花了大约1-2个工作日读完，也作了hardcopy笔记，还需要整理和进一步探索： 策略分类，全球几个权. 粗看了目录和大致内容，这本其实也还是很浅的。 国内中文版，无论是编译，原著翻译，或者主动撰写的，这个领域的信息资料还是，太少了，除了实操类的部分计算机工程领域人士编写的量化金融的书籍，直接从金融角度分析的，很少；原先看到Q的论文涉及评级体系，当时想申请拜读，未果. :) ------- 花了大约1-2个工作日读完，也作了hardcopy笔记，还需要整理和进一步探索： 策略分类，全球几个权威机构中，HFR和MSCI各有优点缺点，分类本身的共识还未达成，从资产类别和跨地域特征等角度相对客观一些，但是目前的主流分类，是将HF策略类型本质和特征本身、及其他分类轴互相混乱分类的，因为后两者无法揭示本质规律，揭示本质规律的策略本身分类，目前还处于演绎阶段，下位分类，就会不够清晰 (展开)
0 有用 withinbeyond 2016-01-13 19:32:51
0 有用 勝負師董寶珠 2015-07-05 13:32:22
0 有用 解密对冲基金指数与策略 zdg 2013-03-03 18:18:16
0 有用 肖先生 2016-05-28 10:29:22
0 有用 zhangO 2018-12-28 09:38:32
0 有用 樱木哈哈 2016-11-16 22:59:25
0 有用 解密对冲基金指数与策略 肖先生 2016-05-28 10:29:22
2 有用 LoveDivine 2016-05-26 07:06:38
粗看了目录和大致内容，这本其实也还是很浅的。 国内中文版，无论是编译，原著翻译，或者主动撰写的，这个领域的信息资料还是，太少了，除了实操类的部分计算机工程领域人士编写的量化金融的书籍，直接从金融角度分析的，很少；原先看到Q的论文涉及评级体系，当时想申请拜读，未果. :) ------- 花了大约1-2个工作日读完，也作了hardcopy笔记，还需要整理和进一步探索： 策略分类，全球几个权. 粗看了目录和大致内容，这本其实也还是很浅的。 国内中文版，无论是编译，原著翻译，或者主动撰写的，这个领域的信息资料还是，太少了，除了实操类的部分计算机工程领域人士编写的量化金融的书籍，直接从金融角度分析的，很少；原先看到Q的论文涉及评级体系，当时想申请拜读，未果. :) ------- 花了大约1-2个工作日读完，也作了hardcopy笔记，还需要整理和进一步探索： 策略分类，全球几个权威机构中，HFR和MSCI各有优点缺点，分类本身的共识还未达成，从资产类别和跨地域特征等角度相对客观一些，但是目前的主流分类，是将HF策略类型本质和特征本身、及其他分类轴互相混乱分类的，因为后两者无法揭示本质规律，揭示本质规律的策略本身分类，目前还处于演绎阶段，下位分类，就会不够清晰 (展开)
解密对冲基金指数与策略
本书适合基金从业人士、机构投资管理人员、高净值人群、企业家、家族办公室从业者、高端财富管理业人士、理论研究者及有志于从事金融投资的各界人士阅读。本书是 [1] 国内对冲基金策略分类与评级体系研究的第一书。全书共分为5篇，细分为21章。第1篇对国外和国内的对冲基金的发展及面临的挑战做了梳理。第2、3篇对国内外对冲基金分类体系进行了举例及体系构建的研究，并详细介绍了国际市场上成熟的策略分类体系。主要策略为：股票多空仓策略、宏观策略、事件驱动策略、CTA策略、相对价值策略、基金的基金策略和行业策略。第4篇对对冲基金指数的发展、编制、维护进行了详细的阐述，并对指数构建进行了全面系统的研究。第5篇对对冲基金评价体系进行了深入的解剖，对国内主要的基金评级体系进行比较，总结研究出对冲基金评级体系的构建。
解密对冲基金指数与策略 目录
解密对冲基金指数与策略 前言
自从1949年第一支对冲基金创建以来，经历了1949—1970年的初始阶段、1970—1986年的缓慢发展阶段、1986—2000年的高峰阶段（这一阶段的主要特点是大量金融创新工具的出现及在全球范围内的投资，但是1998年的金融危机，大部分对冲基金损失惨重，标志着对冲基金黄金时代的结束）、2000 年以来的持续快速发展阶段。在20世纪70年代到80 年代，出现了一些有着高净值和先驱基金、捐赠基金的投资领域，20世纪90年代后期，越来越多的机构投资者进入这一领域，这些机构投资者需要出台一些与传统投资类似的投资参考基准。对冲基金指数应运而生。随着对冲基金的日益发展、指数编制技术的不断进步，指数越来越显示出极端重要性，尽管人们对对冲基金指数这一新的投资领域仍保持怀疑，但是整个行业的发展一定会像股票指数和固定收益指数一样，来利用对冲基金指数。我们认为2012年将成为我国对冲基金大发展的起点。但是我国对冲基金行业的发展与国际水准还有很大的差距，在对冲基金指数方面，数量更少，公开发布的、针对国内对冲基金的指数仅有晨星和好买等少数几家，且编制较为粗糙，不具有权威性。
解密对冲基金指数与策略
卢扬洲 曾用名 卢强。国防科技大学计算机硕士，武汉大学管理学博士；上海财经大学金融学博士后，上海财经大学金融学院硕士生导师。历任高级工程师、证券公司研究员、上市公司副总裁、投资公司副总裁，擅长数量化投资及程序化交易，具有计算机和金融复合背景。CHP(对冲基金经理职业认证)CAlA(另类投资分析师)：深厚的金融学理论基础和对冲基金的研究功底。现任深圳市中金阿尔法投资研究有限公司总经理、对冲网研究总监。